Marcando mensagens como não lidas em um Samsung telefone é igual a qualquer telefone Android.
Basta selecionar as mensagens, clicar no ícone de 3 pontos e clicar na opção Marcar como não lida dessa lista.
É isso; fácil como uma torta.
Sim, existem aplicativos de terceiros como o GB Whatsapp que oferecem muito mais privacidade e opções úteis que o Whatsapp oficial não oferece, como;
No entanto, você só pode instalar o WhatsApp GB em um telefone Android (não em iPhones/iPads).